Do Poczytania Co Nieco

W tym samym okresie FRAMA porusza się głównie w trendzie bocznym. No tak, jak się czyta proponowane pozycje to osoba, która nie zna angielskiego nie ma co robić na giełdzie. Na rynku polskim jest prawdopodobnie sporo propozycji. Czy jest ranking książek o giełdzie, strategiach i systemach w języku polskim? Proszę o pomoc, bo ten blog czytają również osoby nie tylko piszący własne książki i znający świetnie j.angielski.

Należy zauważyć, że w ciągu ostatnich kilku lat obserwujemy renesans metod opartych na zastosowaniu średnich ruchomych w analizie technicznej połączony z wypracowaniem nowych metod inwestowania w oparciu o średnie ruchome. Należy oczekiwać powstania kolejnego zastosowania średnich ruchomych tym razem w oparciu o wykorzystanie teorii atraktora. Istnieje możliwość zastosowania różnego rodzaju wskaźników i oscylatorów analizy technicznej do analizy tempa zmiany FRAMA. 1 przedstawiony został 30 sesyjny wskaźnik RSI obliczany na bazie 15 sesyjnej FRAMA. 1 przykładzie wzrost wskaźnika RSI stanowi potwierdzenie tendencji wzrostowej FRAMA w okresie kwiecień – lipiec 2005 r.

Pamietaj, ze to jest jedna z czesci trylogii. Schwager probowal pokazac najwazniejsze trendy i koncepcje Spowolnienie ropy naftowej na chińskie spowolnienie gospodarcze przez Investing.com w AT i w AF, oraz w zarzadzaniu aktywami. Robil to w dosc krytyczny wobec tych metod sposób.

Zastosowanie Wymiaru Fraktalnego W Konstrukcji Średniej Ruchomej

Książka zawiera przegląd podstawowych spraw związanych z rynkiem kapitałowym. Analiza techniczna rynków terminowych?. Całkiem ciekawa lista, część z tych pozycji czytałem i rzeczywiście warte są przeczytania. Głównie o MAE i MFE + kilku pomniejszy miarach z testu systemów. W dobie komputerów to nieco przerost treści.

Wszystkie te figury generowane są w sposób deterministyczny i wszystkie mają wymiar fraktalny, czyli ułamkowy. Istnieją także fraktale losowe tj. Ceny akcji, które generowane Carclo powołuje Franka Doorenboscha na stanowisko dyrektora niewykonawczego są za pomocą reguł probabilistycznych. Do tego dodaje wskazówki prawidłowego użycia danych historycznych oraz zarządzania kapitałem w ramach portfela systemów i rynków.

I tu jest wielka zaleta jego ksiazek. Inna sprawa, ze moim zdaniem jego AT nie jest dla zupelnie zielonych. Za duzo tam jest stawiania pytan i watpliwosci. W zasadzie jej największą wartością jest ta część o wartości oczekiwanej, zarządzaniu ryzykiem i wielkością pozycji, pod tym względem nie można jej pominąć. Część pierwsza to zebrane koncepcje wraz z objaśnieniami poszczególnych elementów planowania i budowy systemu, pogłębione o psychologiczne aspekty system tradingu . Kopalnia pomysłów do budowy systemów jak i kilkanaście konkretnych strategii z opisami, obrazkami oraz testami na portfelach rynków futures.

Wymiar Fraktalny

To ostatnie szczególnie warte uwagi. Ze swej strony dorzucę też “Kotnrakty terminowe w praktyce” blogującego tu G.zalewskiego. Fajnie się czyta, napisana miłym językiem, zawiera kilka ciekawostek o polskim rynku, a dodatkowo ma racjonalne i warte zawsze zwrócenia uwagi przesłania (np. dotyczące wielkości pozycji). Informujemy, że rozmowy z naszymi pracownikami są nagrywane w zakresie określonym w obowiązujących przepisach prawa. W okresie od połowy września do połowy listopada 2005 r. Tworzy się platforma do zmiany trendu ze spadkowego na wzrostowy.

• Jedną z alternatywnych hipotez, rozwijających się bardzo dynamicznie w ostatnim czasie jest hipoteza rynku fraktalnego (Fractal Market Hypothesis – FMH).
• Robil to w dosc krytyczny wobec tych metod sposób.
• Dochodzi do wybicia się ceny akcji w dół poprzez dolne ograniczenia kanału wzrostowego.

W zastosowaniach inżynierskich czy bardziej przyziemnie np. Prawa obowiązujące w danej jurysdykcji określają, czy jest możliwe nabycie poszczególnych produktów inwestycyjnych w danej jurysdykcji. Jedną z alternatywnych hipotez, rozwijających się bardzo dynamicznie w ostatnim czasie jest hipoteza rynku fraktalnego (Fractal Market Hypothesis – FMH). Pierwszy raz została ona zaprezentowana przez Petersa w 1994 r., a oparta jest na teorii chaosu. Kształty fraktalne mogą powstawać na wiele sposobów. Najprostszym jest wielokrotna iteracja reguły generującej (np. trójkąt Sierpińskiego, zbiór Cantora czy też krzywa Kocha).

Do Poczytania Co Nieco

Większość książki to manual do języka Easylanguage . Ale jest też test kilku solidnych i nieco bardziej zaawansowanych systemów wraz z kodami i statystykami. Na dokładkę coś nieco o opcjach i kilka wywiadów z twórcami systemów. Po latach wiem jednak, że żadna książka nie zastąpi osobistych doświadczeń, prób i błędów oraz realnych a nie tylko komputerowych testów. Ale oczywiście ta literatura stanowi dla nich solidną podbudowę. Tam gdzie tytuł pojawia się po polsku, tam książka była wydana na naszym rynku. Kolejność jest przypadkowa, trudno mi ująć to w jakiś sensowny ranking gdyż w każdej jest to „coś” oryginalnego.

Wielokrotnie trafiałem na dobre opinie ale niezupełnie dla początkujących. Statystyczne i logiczne zależności wszelkiego typu – międzyrynkowe, fale, cykle + kilka systemów opartych na nich wraz z kodami do TradeStation. Nie byłem miłośnikiem tego ostatniego więc nie zapadła mi specjalnie książka w pamięci.

Schwager Jack „Analiza techniczna rynków terminowych„.

Wymiar Fraktalny

FRAMA sygnalizuje swoim nachylenie powolną aprecjację ceny, balansując na przemian nad i pod ceną zamknięcia. Linia brzegowa charakteryzują się brakiem prawdziwej regularności w algorytmicznej strukturze, ale za to są samopowtarzalne w sensie statystycznym. W celu określenia wymiaru fraktalnego struktur naturalnych oblicza się najpierw wymiary fraktalne przy zastosowaniu różnych skal, a następnie z otrzymanych wyników wyciąga się średnią. Jeśli już po jakimś kontakcie z wykresami i matematyką wykresową to „Komputerowa analiza rynków terminowych” będzie najłatwiej przystępna. Rzecz jest ciekawa, ale raczej nie dla początkujących i dla lubiących modelowanie statystyczne. Chyba nie przesadzę jeśli napiszę, że w temacie oceny, diagnozowania, serwisowania i weryfikacji systemów mechanicznych to najlepsza pozycja jaką czytałem. Ale tylko dla tych, którzy wstępny okres własnoręcznego budowania i testowania systemów mają już za sobą.

Spisane na podstawie doświadczeń z setkami koncepcji w ich serwisie audytującym systemy – Futures Truth. Dla szukających pomysłów do symulacji. Autor opisuje podstawowe statystyczne zależności pomiędzy elementami systemu, analizuje krzywą zysków oraz zarządzanie kapitałem a także najczęstsze błędy przy projektowaniu. Dla tych, którzy zbudowali już jakieś systemy. Na przełomie lipca i sierpnia 2005 r. Dochodzi do wybicia się ceny akcji w dół poprzez dolne ograniczenia kanału wzrostowego. Tendencja spadkowa trwa do połowy września 2005 r.

Do Poczytania Co Nieco

Bardzo skondensowane i zwięzłe omówienie filozofii zastosowania systemów i kolejnych ich elementów. Psychologii nie ma tam znów aż tak wiele jak w tytule ale przyjemnie się czyta.

Być może dlatego, że była to już któraś z kolei a być może z powodu niekończących się ciągów kodów, wzorów i statystyk za pomocą których Kauffman analizuje po kolei trendy, cykle, wskaźniki, systemy, ryzyko, formacje, fraktale itd. To zdecydowanie tylko dla tych za pan brat ze statystyką i ekonometrią. To przede wszystkim bardzo szczegółowe studium na temat sposobów optymalizacji Zautomatyzowany System Forex Ci To Możliwe oraz stabilności systemów. Od gromadzenia danych, opisu symulacji po wielostronicowe testy i statystyki wejść i wyjść kilku popularnych strategii, spisanych przez autorów w kody przy pomocy języka C+ i na dokładkę kilka dość oryginalnych (np. oparty o fazy księżyca). Dodatkowo podstawy sieci neuronowych i programowania genetycznego. Pozycja, która sprowadza na ziemię.

Aprecjacji ceny towarzyszy zmiana kierunku FRAMA na wzrostowy. W trakcie kilku sesji zwyżkująca FRAMA staje się wsparciem dla ceny minimalnej na danej sesji. W trendzie spadkowym lub wzrostowym zmiana FRAMA jest duża i odpowiada szybkości zmiany ceny w trendzie. Polecam “Inwestycje giełdowe. Jak grać i wygrywać” mojego autorstwa.

Do Poczytania Co Nieco

I w okresie koniec listopada 2005 r. Podstawowym zadaniem, jakie stawiają analitycy różnego rodzaju filtrom jest eliminacja pożądanych sygnałów (kupna lub sprzedaży) od niepożądanych.